Сравнение VBLLX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.66% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VUSFX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VUSFX
Сравнение VBLLX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 6.62 | -6.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 11.85 | -11.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.64 | -2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 12.88 | -12.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 74.39 | -73.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 6.62 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 4.19 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 3.93 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 3.93 | -3.58 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VUSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VUSFX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VUSFX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VUSFX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -1.71% | -36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.35% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -1.71% | -34.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -1.71% | -36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -0.10% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.15% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.06% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VUSFX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.27% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 0.43% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 0.67% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.81% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 0.68% | +10.90% |