Сравнение VBLLX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 13.60% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VTSAX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VTSAX
Сравнение VBLLX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.50 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.24 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.74 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VTSAX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VTSAX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -55.33% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -12.41% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -25.36% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -34.97% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -6.22% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -9.06% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.59% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.49% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.79% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 18.61% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 17.37% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.39% | -6.81% |