Сравнение VBLLX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.04% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VFIAX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VFIAX
Сравнение VBLLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.49 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.29 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VFIAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VFIAX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VFIAX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -55.20% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -12.12% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -24.53% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -33.83% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -6.24% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -9.46% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.52% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.35% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.53% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 18.32% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.91% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.05% | -6.47% |