Сравнение VBLLX с MU
VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VBLLX returned 0.86%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 0.86% против 56.13% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 0.86%
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам VBLLX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between VBLLX and MU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | -0.16 |
The correlation between VBLLX and MU shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLLX vs. MU — Ранг доходности на риск
VBLLX
MU
Сравнение VBLLX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 31.98 | -30.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 126.47 | -123.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 14.69 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.30 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и MU
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLLX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -98.25% | +59.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -30.28% | +24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -57.63% | +42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -57.63% | +21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -57.63% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | 0.00% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -58.20% | +49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 7.64% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и MU
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.73%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLLX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 28.51% | -25.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 53.48% | -47.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 66.00% | -57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 52.31% | -39.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 49.66% | -38.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и MU
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBLLX and MU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to VBLLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLLX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор