Сравнение VBLLX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.96% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.54% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.03%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и FXNAX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VBLLX
FXNAX
Сравнение VBLLX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.93 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.68 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и FXNAX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.36% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и FXNAX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -19.51% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.71% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -18.54% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -19.51% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -3.53% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.87% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.96% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и FXNAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.55% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.58% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 4.35% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.04% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 4.99% | +6.59% |