PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLIX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLIX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.96%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-0.29%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.17%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.00%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с SWAGXVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий VBLIX и FJTDX

VBLIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VBLIX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.21

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

11.70

-11.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

4.96

-3.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

15.13

-14.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

67.60

-66.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.21

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

2.49

-2.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.37

-2.16

Корреляция

Корреляция между VBLIX и FJTDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и FJTDX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.36%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и FJTDX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLIXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-1.90%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-0.30%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-0.90%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-0.10%

-25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-0.08%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.07%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и FJTDX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLIXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.10%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

0.87%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

1.35%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

1.41%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

1.27%

+10.31%