PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTDX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTDX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%0.38%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FJTDX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBNDFJTDX с AGG
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEBBSNSX с FTABX

Сравнение комиссий FJTDX и BSNSX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.65

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.70

2.15

+9.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.96

1.48

+3.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

1.65

+13.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.60

6.94

+60.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.65

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

0.76

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.90

+1.47

Корреляция

Корреляция между FJTDX и BSNSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и BSNSX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BSNSX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и BSNSX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTDXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-9.77%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.91%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-9.77%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.51%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.60%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и BSNSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTDXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.76%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.82%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.65%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

3.39%

-2.12%