PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FJTDX с FCNVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJTDX и FCNVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.79%
FJTDX
FCNVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJTDX:

3.50

FCNVX:

3.49

Коэф-т Сортино

FJTDX:

18.07

FCNVX:

14.77

Коэф-т Омега

FJTDX:

7.02

FCNVX:

5.10

Коэф-т Кальмара

FJTDX:

55.30

FCNVX:

54.22

Коэф-т Мартина

FJTDX:

110.19

FCNVX:

114.75

Индекс Язвы

FJTDX:

0.05%

FCNVX:

0.05%

Дневная вол-ть

FJTDX:

1.58%

FCNVX:

1.55%

Макс. просадка

FJTDX:

-1.90%

FCNVX:

-2.19%

Текущая просадка

FJTDX:

-0.10%

FCNVX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJTDX показывает доходность 5.54%, а FCNVX немного ниже – 5.43%.


FJTDX

С начала года

5.54%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.65%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

FCNVX

С начала года

5.43%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.43%

5 лет

2.63%

10 лет

2.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJTDX и FCNVX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FJTDX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FJTDX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.503.49
Коэффициент Сортино FJTDX, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0018.0714.77
Коэффициент Омега FJTDX, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.507.025.10
Коэффициент Кальмара FJTDX, с текущим значением в 55.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0055.3054.22
Коэффициент Мартина FJTDX, с текущим значением в 110.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00110.19114.75
FJTDX
FCNVX

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNVX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.303.403.503.603.703.803.904.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.50
3.49
FJTDX
FCNVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и FCNVX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FCNVX в 5.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
5.38%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.17%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и FCNVX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и FCNVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
0
FJTDX
FCNVX

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и FCNVX

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
0.40%
FJTDX
FCNVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab