PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBLAX и VITAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-1.15%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%34.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

VBLAX

1 день
1.07%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.40%
1 год
1.61%
3 года*
0.74%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VBLAX и VITAX

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBLAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.87

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.39

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.26

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

3.92

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.55

Корреляция

Корреляция между VBLAX и VITAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и VITAX

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.34%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и VITAX

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBLAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-54.81%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-16.38%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-35.10%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-16.38%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-8.06%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.24%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBLAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.70%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

15.84%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

27.38%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

25.22%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

24.69%

-11.95%