Сравнение VBLAX с VGAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VGAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VGAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VGAVX с доходностью -1.88%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VGAVX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGAVX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VGAVX
Сравнение VBLAX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VGAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.88 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.66 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.16 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 8.81 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.88 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VGAVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VGAVX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VGAVX в 5.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VGAVX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VGAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -26.77% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -3.97% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.77% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -3.57% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -4.73% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.97% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VGAVX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.91% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.72% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 4.52% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.27% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 6.35% | +6.39% |