Сравнение VBIUX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.95% против 11.54% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и VDIGX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIUX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBIUX
VDIGX
Сравнение VBIUX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.40 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.57 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и VDIGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и VDIGX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и VDIGX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -45.23% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -9.57% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -16.18% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -32.98% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -7.10% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.67% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.45% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 4.19% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.66% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 14.50% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 13.85% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 15.69% | -10.32% |