Сравнение VBIUX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.84% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.93% против 3.32% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.93%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и JSOSX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBIUX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBIUX
JSOSX
Сравнение VBIUX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 5.06 | -3.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 9.95 | -8.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.85 | -2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 13.42 | -11.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 93.93 | -88.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 5.06 | -3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 3.99 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 2.59 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.98 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и JSOSX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и JSOSX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.81% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и JSOSX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -6.40% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.26% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -0.98% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -6.19% | -12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.26% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.47% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и JSOSX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.34% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.50% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 0.68% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.78% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.29% | +4.08% |