PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBITX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBITX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBITX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.23%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.28% соответственно.

VBITX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.88%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOO
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VBITX и VWEAX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBITX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBITX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBITXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.92

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.90

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.83

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

11.54

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBITX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBITXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

1.01

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.22

-1.21

Корреляция

Корреляция между VBITX и VWEAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и VWEAX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.61%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и VWEAX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBITXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-30.05%

-49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.52%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.61%

-13.77%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-19.68%

-59.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-1.80%

-73.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-2.13%

-43.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBITXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.31%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.46%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

4.86%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

5.27%

+154.94%