PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBITX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VBITX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBITX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.23%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VBITX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.61% соответственно.

VBITX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.88%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOO
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий VBITX и VBTIX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBITX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBITX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBITXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.93

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.34

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.67

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

4.72

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBITX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBITXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.93

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.95

-0.93

Корреляция

Корреляция между VBITX и VBTIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и VBTIX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.61%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и VBTIX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBITXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-18.90%

-60.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.73%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.61%

-18.13%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-18.90%

-60.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-2.94%

-71.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-2.32%

-43.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.97%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и VBTIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBITXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.55%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.58%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.36%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

5.99%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

4.97%

+155.24%