Сравнение VBITX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBITX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBITX показывает доходность -0.23%, а IEF немного выше – -0.22%. За последние 10 лет акции VBITX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.78% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и IEF
VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VBITX
IEF
Сравнение VBITX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.66 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 0.97 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.20 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 2.98 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.66 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и IEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и IEF
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и IEF
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -23.93% | -55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -3.22% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -21.40% | +12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -23.93% | -55.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -10.96% | -63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -5.30% | -40.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.29% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 3.22% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 5.35% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 7.70% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.21% | 6.63% | +153.58% |