Сравнение VBITX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBITX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VBITX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.65% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и SHY
VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. SHY — Ранг доходности на риск
VBITX
SHY
Сравнение VBITX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.48 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 4.07 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.06 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 15.56 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.48 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.29 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и SHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и SHY
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и SHY
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -5.71% | -73.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.89% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -5.71% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -5.71% | -73.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -0.47% | -74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -0.52% | -45.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.23% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и SHY
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VBITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.58% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.89% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.45% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.97% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.21% | 1.56% | +158.65% |