Сравнение VBITX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBITX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VBITX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.70% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и BND
VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBITX
BND
Сравнение VBITX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.42 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.71 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 4.64 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и BND
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и BND
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -18.58% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.44% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -17.91% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -18.58% | -60.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -2.32% | -72.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -3.07% | -42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.90% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.65% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.51% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.29% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 6.00% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.21% | 5.52% | +154.69% |