PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIPX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIPX с FJTDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIPX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.24%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

VBIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.78%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с TIPVBIPX с VCSHVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Сравнение комиссий VBIPX и FJTDX

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

VBIPX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIPXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.21

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

11.70

-9.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

4.96

-3.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

15.13

-12.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

67.31

-58.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIPX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIPXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.21

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

2.49

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.37

-1.59

Корреляция

Корреляция между VBIPX и FJTDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и FJTDX

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и FJTDX

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIPXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-1.90%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.30%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-0.90%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.10%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.08%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и FJTDX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIPXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.10%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.87%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

1.29%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

1.41%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

1.27%

+1.12%