PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.91% соответственно.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий VBINX и SIFAX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.03

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.86

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.49

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

8.92

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.03

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между VBINX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и SIFAX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и SIFAX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-23.62%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.07%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-8.32%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-14.69%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-0.35%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.65%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и SIFAX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.04%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

3.93%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

5.30%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

5.50%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

5.16%

+6.05%