Сравнение VBINX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.01% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и PUDZX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VBINX
PUDZX
Сравнение VBINX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.04 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.65 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.45 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.65 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и PUDZX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и PUDZX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -21.53% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.20% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -17.98% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -21.53% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.59% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.31% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.47% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и PUDZX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.71% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.29% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 9.72% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.59% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.70% | +1.51% |