Сравнение VBINX с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.38% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и FXIFX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
VBINX
FXIFX
Сравнение VBINX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.95 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.87 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.25 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и FXIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и FXIFX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и FXIFX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -23.90% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.46% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -23.28% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -23.90% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.68% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.63% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и FXIFX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.06% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.09% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.21% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.31% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.23% | -0.02% |