PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с FBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.08%/yr vs 11.77%/yr for FBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.77% соответственно.

FXIFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.45%
1 год
19.48%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.08%

FBALX

1 день
0.23%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.50%
1 год
24.95%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		8.03%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.30%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between FXIFX and FBALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.96

The correlation between FXIFX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FNILXFXIFX с FHATX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

FXIFX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.97

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.18

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.94

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

18.87

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.97

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.81

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и FBALX

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-43.57%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.47%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-12.88%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-22.89%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-26.68%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.37%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.35%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и FBALX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.66% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

6.80%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

8.58%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

12.18%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

12.78%

-1.54%

Сравнение комиссий FXIFX и FBALX

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и FBALX

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.03%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXIFX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXIFX has higher volatility (2.66%) compared to FBALX (2.58%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор