Сравнение FXIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.38% против 13.69% соответственно.
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и VTI
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FXIFX
VTI
Сравнение FXIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.30 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и VTI
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и VTI
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -55.45% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -12.30% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -25.36% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -35.00% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.54% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -8.08% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.60% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.48% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.75% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 19.02% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 17.41% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 18.29% | -7.06% |