Сравнение FXIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXIFX или VTI.
Основные характеристики
| FXIFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 17.70% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 13.94 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 7.80% | 12.43% |
| Макс. просадка | -23.90% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.65% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и VTI
С начала года, FXIFX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и VTI
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и VTI
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 2.09% | 2.26% | 2.22% | 1.53% | 1.41% | 1.92% | 2.19% | 1.76% | 1.90% | 2.02% | 4.87% | 0.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и VTI
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.