PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIMX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.65%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.98% против 11.54% соответственно.

VBIMX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.35%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.98%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с VIGIXVBIMX с FXNAXVBIMX с VBIAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VBIMX и VDIGX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIMX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.19

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.39

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.40

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

1.57

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.19

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между VBIMX и VDIGX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и VDIGX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.80%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и VDIGX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIMXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-45.23%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-9.57%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-16.18%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-32.98%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-7.10%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.67%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.45%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIMXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.19%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

7.66%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

14.50%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

13.85%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

15.69%

-10.32%