Сравнение VBIMX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.94% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.32% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.95%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и JSOSX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBIMX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBIMX
JSOSX
Сравнение VBIMX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 5.06 | -4.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 9.95 | -8.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.85 | -2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 13.42 | -11.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 93.93 | -88.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 5.06 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 3.99 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 2.59 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.98 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и JSOSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и JSOSX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.81% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и JSOSX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -6.40% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.26% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -0.98% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -6.19% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.26% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.47% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и JSOSX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 0.50% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 0.68% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.78% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.29% | +4.08% |