Сравнение VBILX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.56% соответственно.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VUBFX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VBILX
VUBFX
Сравнение VBILX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 5.18 | -4.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 10.17 | -8.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.60 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 14.46 | -12.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 65.22 | -59.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 5.18 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 3.34 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 3.07 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.06 | -2.38 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VUBFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VUBFX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VUBFX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.86% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.30% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -1.86% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -1.86% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.10% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.17% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.07% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VUBFX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.34% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.55% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 0.84% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.98% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 0.84% | +4.51% |