PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBILX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.66%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.33% соответственно.

VBILX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.23%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.97%

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTIPVBILX с VTEBVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITXVFITX с BND

Сравнение комиссий VBILX и VFITX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBILX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXVFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.51

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.59

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFITX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXVFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.92

-0.25

Корреляция

Корреляция между VBILX и VFITX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VFITX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.78%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VFITX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBILXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-15.58%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.85%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.98%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-15.58%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.16%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.65%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VFITX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBILXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.44%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.56%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.29%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.59%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.65%

+0.70%