PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с CWBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBILX с CWBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and CWBFX (American Funds Capital World Bond Fund) are both mutual funds - VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while CWBFX is a Global Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VBILX returned 1.88%/yr vs 0.22%/yr for CWBFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBILX charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for CWBFX.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и CWBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.22% соответственно.

VBILX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.27%
1 год
4.16%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.88%

CWBFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.47%
3 года*
2.68%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBILX и CWBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.34%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-0.97%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%

Correlation

The correlation between VBILX and CWBFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.56

The correlation between VBILX and CWBFX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

American Funds Capital World Bond Fund

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с ANCFXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX

Доходность на риск

VBILX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXCWBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.20

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.32

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.23

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

0.64

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. CWBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CWBFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и CWBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXCWBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VBILX и CWBFX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и CWBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILXCWBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-27.91%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-4.45%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-7.69%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-26.34%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-27.91%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-14.76%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.19%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и CWBFX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.41%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILXCWBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.86%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.79%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

5.18%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.57%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.65%

-0.29%

Сравнение комиссий VBILX и CWBFX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и CWBFX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CWBFX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.80%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.22%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VBILX and CWBFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWBFX has higher volatility (1.86%) compared to VBILX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs CWBFX's -27.91%.

VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBILX и CWBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор