Сравнение VBIL с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VBIL и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и VCIT
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VBIL
VCIT
Сравнение VBIL c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 1.24 | +11.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 1.73 | +28.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 1.23 | +11.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 2.08 | +41.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 7.27 | +370.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 1.24 | +11.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 0.76 | +12.34 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и VCIT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VCIT
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VCIT
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -20.56% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.99% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.86% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 2.84% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 4.85% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 6.60% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 6.27% | -5.96% |