PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с SCHO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.47% for SCHO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.58%.

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.47%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и SCHO

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.62%3.73%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.58%4.68%

Correlation

The correlation between VBIL and SCHO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

VBIL vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.06
2.56

+12.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04
4.19

+34.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.06

1.52

+19.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

4.06

+38.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.57

17.10

+514.47

VBIL vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.06, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и SCHO

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-5.69%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.86%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.61%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.20%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и SCHO

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.43%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.93%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

1.36%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

1.98%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

1.56%

-1.26%

Сравнение комиссий VBIL и SCHO

VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и SCHO

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and SCHO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHO has higher volatility (0.43%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs SCHO's -5.69%.

On 1-year performance, VBIL leads with 3.93% vs 3.47% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBIL has performed better with a 3.93% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.65% for VBIL.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SCHO is Government Bonds. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.03% for SCHO.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.06 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор