Сравнение VBIL с MLPR
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.91% vs 24.11% for MLPR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 22.32%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.63% | 3.73% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 22.32% | -5.91% |
Correlation
The correlation between VBIL and MLPR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
VBIL
MLPR
Сравнение VBIL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.99 | 1.21 | +19.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.39 | 1.73 | +40.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 529.70 | 5.31 | +524.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и MLPR
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -48.98% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -13.97% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.43% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -8.93% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.55% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и MLPR
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.70% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 15.47% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 20.86% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 29.56% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 33.72% | -33.42% |
Сравнение комиссий VBIL и MLPR
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и MLPR
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MLPR в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.56% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and MLPR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (7.70%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs MLPR's -48.98%.
On 1-year performance, MLPR leads with 24.11% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 24.11% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 3.65% for VBIL.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while MLPR is Leveraged Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.95% for MLPR.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.02 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор