PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBIL с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBIL и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.


VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.81%
С начала года
1.93%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и KSTR


Correlation

The correlation between VBIL and KSTR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

VBIL vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VBILKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+15.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+116.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

45.08

1.37

+43.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

292.87

4.75

+288.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,937.06

12.14

+1,924.92

VBIL vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 18.13, что выше коэффициента Шарпа KSTR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и KSTR

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и KSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBILKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-66.46%

+66.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-19.32%

+19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.32%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-38.10%

+38.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.55%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и KSTR

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBILKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

21.06%

-21.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

33.82%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

41.64%

-41.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

39.43%

-39.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.29%

38.52%

-38.23%

Сравнение комиссий VBIL и KSTR

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и KSTR

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


VBIL and KSTR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 91.35% vs 3.87% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 91.35% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

VBIL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for KSTR.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR is China Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.89% for KSTR.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.13 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор