PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с JEPI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VBIL is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, VBIL returned 3.91% vs 8.97% for JEPI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.97%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и JEPI

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.70%3.73%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%4.66%

Correlation

The correlation between VBIL and JEPI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VBIL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
18.07
1.12

+16.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
111.81
1.66

+110.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

39.66

1.21

+38.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

296.41

1.35

+295.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,809.33

4.00

+1,805.33

VBIL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 18.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIL и JEPI

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-13.71%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-6.68%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.13%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.24%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и JEPI

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

2.35%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

6.28%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

8.04%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

11.08%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

10.79%

-10.49%

Сравнение комиссий VBIL и JEPI

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и JEPI

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and JEPI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.35%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.97% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.97% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 3.65% for VBIL.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.35% for JEPI.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор