Сравнение VBIL с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
VBIL и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIL и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и CAOS
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
VBIL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
VBIL
CAOS
Сравнение VBIL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 0.63 | +12.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 0.90 | +28.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 1.23 | +11.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 0.85 | +42.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 1.40 | +376.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 0.63 | +12.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 1.26 | +11.84 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и CAOS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и CAOS
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и CAOS
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -3.60% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -3.60% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.18% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и CAOS
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.74% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 1.31% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 4.68% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 4.37% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 4.37% | -4.06% |