Сравнение VBIIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.46% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и FMBPX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
VBIIX
FMBPX
Сравнение VBIIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.19 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.03 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.25 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и FMBPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и FMBPX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и FMBPX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -18.34% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.15% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -18.02% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -18.34% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.08% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.28% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и FMBPX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.02% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.43% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.72% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.08% | +0.27% |