Сравнение VBIIX с BIMIX
VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, VBIIX returned 1.74%/yr vs 2.14%/yr for BIMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BIMIX.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и BIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIMIX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.14% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.74%
BIMIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам VBIIX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.38% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.15% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Correlation
The correlation between VBIIX and BIMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.90 |
The correlation between VBIIX and BIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
VBIIX
BIMIX
Сравнение VBIIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.87 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.39 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и BIMIX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и BIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -12.76% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -2.07% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -2.44% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -12.76% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -12.76% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.42% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.48% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.71% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и BIMIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIIX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.74% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.71% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 2.49% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.88% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.25% | +2.11% |
Сравнение комиссий VBIIX и BIMIX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и BIMIX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BIMIX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.72% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 4.13% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VBIIX and BIMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBIIX has higher volatility (1.41%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs BIMIX's -12.76%.
BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIIX и BIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор