PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.40% соответственно.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий VBIAX и AAAAX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.11

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.91

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

10.22

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между VBIAX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и AAAAX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и AAAAX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-40.47%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-9.55%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-22.62%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-29.41%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.53%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.89%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и AAAAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.27%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

7.26%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.62%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.19%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.66%

-1.48%