PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.56%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 3.15% против 13.99% соответственно.

VBF

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.15%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
3.15%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACEIXVBF с ACSTXVBF с FIIFXVBF с IDMIX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий VBF и VAFAX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.63

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.06

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.65

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

2.03

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между VBF и VAFAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VAFAX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.57%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VAFAX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-48.48%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-19.27%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-38.86%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-38.86%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-15.69%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.16%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

6.14%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

8.31%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

15.69%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

25.39%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

23.03%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

22.23%

-9.52%