PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с CBFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VBF returned 2.94%/yr vs 2.88%/yr for CBFSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for CBFSX.

Доходность

Сравнение доходности VBF и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CBFSX с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBF имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции CBFSX немного отстают с 2.88%.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-1.57%
1 год
2.21%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.94%

CBFSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-0.95%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.29%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Correlation

The correlation between VBF and CBFSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.31

Over the past year, VBF and CBFSX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с OPGSXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.L

Доходность на риск

VBF vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 66
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFCBFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.43

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.09

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.75

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

5.29

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CBFSX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.43

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VBF и CBFSX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и CBFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-22.42%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.49%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-6.62%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-22.42%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-22.42%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.50%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.36%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.15%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и CBFSX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.14%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

4.28%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

6.64%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

6.00%

+6.73%

Сравнение комиссий VBF и CBFSX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CBFSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и CBFSX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CBFSX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.53%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
VBF
Invesco Bond Fund		5.54%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

VBF and CBFSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBF has higher volatility (1.74%) compared to CBFSX (1.47%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs CBFSX's -22.42%.

CBFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и CBFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор