PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.01% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCGAXVBCVX с VSTIXVBCVX с ACIIXVBCVX с VALAXVBCVX с VIHAXVBCVX с FGINX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий VBCVX и PSECX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.63

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

4.41

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.63

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между VBCVX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и PSECX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%0.00%0.00%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и PSECX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-31.13%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.36%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-18.47%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-31.13%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.09%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-3.90%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.10%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и PSECX

VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.54%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.74%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.18%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

11.92%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

13.18%

+4.44%