Сравнение VBCVX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.35% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и FBLEX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
VBCVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
VBCVX
FBLEX
Сравнение VBCVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.40 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и FBLEX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и FBLEX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -39.73% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.55% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -19.00% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -39.73% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.93% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -3.86% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и FBLEX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.12% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.24% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.05% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.24% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.81% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.40% | +0.22% |