Сравнение VBAL.TO с XEG.TO
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. VBAL.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.26%/yr vs 30.86%/yr for XEG.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 38.19%.
VBAL.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 4.76%
- С начала года
- 7.52%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.58%
XEG.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 30.45%
- С начала года
- 38.19%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 30.86%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам VBAL.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 7.52% | 11.92% | 14.62% | 12.49% | -11.39% | 10.21% | 10.27% | 14.90% | -3.35% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.19% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -23.89% |
Correlation
The correlation between VBAL.TO and XEG.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VBAL.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBAL.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
VBAL.TO
XEG.TO
Сравнение VBAL.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBAL.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.51 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 10.68 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и XEG.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBAL.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -87.51% | +66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -16.47% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.66% | -25.67% | +16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -28.42% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -8.10% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -34.53% | +31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 5.41% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 1.98%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBAL.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 7.36% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 19.84% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 23.99% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 28.58% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 33.42% | -23.34% |
Сравнение комиссий VBAL.TO и XEG.TO
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XEG.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.13% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.67% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
VBAL.TO and XEG.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор