PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 4.78%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 5.15%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.76%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.25%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%5.78%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		5.15%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VRIF.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.89

The correlation between VBAL.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VRIF.TO

Секторы
VBAL.TO
VRIF.TO

Финансовые услуги

20.6%
22.4%

Технологии

20.4%
16.9%

Промышленность

11.6%
13.4%

Энергетика

8.6%
8.6%

Сырьевые материалы

8.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.6%

Здравоохранение

6.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VRIF.TO
22.4%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VRIF.TO
16.9%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VRIF.TO
13.4%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VRIF.TO
8.6%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VRIF.TO
9.4%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VRIF.TO
7.6%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VRIF.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VRIF.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VRIF.TO
4.8%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VRIF.TO
3.0%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VRIF.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с XTR.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с VDY.TOVRIF.TO с CPD.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVRIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.37

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.70

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.27

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.93

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VRIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-16.19%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-4.55%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-5.01%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-16.19%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.86%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.09%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VRIF.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

4.61%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

5.37%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

6.23%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

6.25%

+3.84%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VRIF.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.72%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBAL.TO and VRIF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.

Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.29% for VRIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VRIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор