PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с CPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRIF.TO с CPD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

VRIF.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и CPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.63%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		0.11%16.10%23.31%6.23%-19.19%18.85%7.21%

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%.

VRIF.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.84%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
9.14%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

CPD.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.71%
1 год
13.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TO
Часто сравнивают с CPD.TO:
CPD.TO с XEI.TOCPD.TO с VDY.TOCPD.TO с XDIV.TOCPD.TO с fie.TOCPD.TO с ^GSPCCPD.TO с ATD.TOCPD.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий VRIF.TO и CPD.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.

CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Доходность на риск

VRIF.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг доходности на риск CPD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOCPD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.35

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.77

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

8.95

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. CPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPD.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOCPD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.52

Корреляция

Корреляция между VRIF.TO и CPD.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и CPD.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CPD.TO в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.80%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.11%4.96%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и CPD.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и CPD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRIF.TOCPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-40.92%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.57%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-24.12%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.07%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.78%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.50%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и CPD.TO

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRIF.TOCPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.95%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.48%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

6.79%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

7.72%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

10.66%

-4.43%