PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 10.81%/yr for FBAL.NEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.17%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.26%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.77%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%8.61%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.17%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and FBAL.NEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between VBAL.TO and FBAL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и FBAL.NEO

Секторы
VBAL.TO
FBAL.NEO

Финансовые услуги

20.6%
22.2%

Технологии

20.4%
20.6%

Промышленность

11.6%
11.3%

Энергетика

8.6%
4.4%

Сырьевые материалы

8.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.7%

Здравоохранение

6.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Недвижимость

2.3%
4.7%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
FBAL.NEO
22.2%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
FBAL.NEO
20.6%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
FBAL.NEO
11.3%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
FBAL.NEO
4.4%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
FBAL.NEO
9.7%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
FBAL.NEO
7.7%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
FBAL.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
FBAL.NEO
4.8%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
FBAL.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
FBAL.NEO
4.6%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
FBAL.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с HDIF.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.23

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.20

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.79

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.65

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBAL.NEO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.23

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-13.83%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-6.04%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-8.29%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-13.83%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.43%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.44%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и FBAL.NEO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) имеют волатильность 2.72% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.08%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.54%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

8.58%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

8.57%

+1.52%

Сравнение комиссий VBAL.TO и FBAL.NEO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VBAL.TO and FBAL.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VBAL.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBAL.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for FBAL.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор