Сравнение VBAIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.01% соответственно.
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и PUDZX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
VBAIX
PUDZX
Сравнение VBAIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.65 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.45 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.65 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.04 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и PUDZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и PUDZX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и PUDZX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -21.53% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.20% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -17.98% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | -21.53% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.59% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -5.31% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и PUDZX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.71% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 9.72% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 10.59% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.70% | +1.51% |