PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SEEGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while SEEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. VB is passively managed, while SEEGX is actively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 19.51%/yr for SEEGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.69%/yr for SEEGX.

Доходность

Сравнение доходности VB и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 11.61% против 19.51% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

SEEGX

1 день
2.59%
1 месяц
-1.73%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.90%
1 год
16.03%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.20%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		3.07%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Correlation

The correlation between VB and SEEGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VB and SEEGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Доходность на риск

VB vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBSEEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.91

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.30

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.88

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

2.50

+9.30

VB vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и SEEGX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SEEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-62.09%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-16.82%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-21.50%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-31.23%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-31.85%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-16.89%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.93%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SEEGX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.19%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.37%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.42%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.31%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.65%

-0.21%

Сравнение комиссий VB и SEEGX

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SEEGX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SEEGX в 11.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		11.10%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and SEEGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEEGX has higher volatility (6.19%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SEEGX's -62.09%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SEEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор