PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while JATTX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, VB returned 11.27%/yr vs 10.10%/yr for JATTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности VB и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции JATTX по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.10% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.33%
1 год
29.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.27%

JATTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.00%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.95%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.41%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between VB and JATTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г.

0.95

The correlation between VB and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с MASKXJATTX с FSPSXJATTX с VBR

Доходность на риск

VB vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.58

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.33

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.29

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.42

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VB и JATTX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-57.77%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.09%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-23.90%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-31.90%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.71%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.77%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.69%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и JATTX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.34%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.24%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.36%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

16.06%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

19.61%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.58%

+0.84%

Сравнение комиссий VB и JATTX

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и JATTX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JATTX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.35%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VB and JATTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JATTX has higher volatility (5.24%) compared to VB (4.34%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs JATTX's -57.77%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор