Сравнение VB с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
VB и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VB и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VB и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 17.44% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.31% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 7.31%.
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
CAFG
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и CAFG
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
VB vs. CAFG — Ранг доходности на риск
VB
CAFG
Сравнение VB c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VB | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.02 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.89 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VB | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VB и CAFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и CAFG
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и CAFG
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VB | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -23.66% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -13.08% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.74% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -5.81% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и CAFG
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VB | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.41% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.24% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 21.41% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 19.76% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.76% | +1.64% |