Сравнение VASIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VASIX имеют среднегодовую доходность 3.85%, а акции SIFAX немного впереди с 3.91%.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и SIFAX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
VASIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
VASIX
SIFAX
Сравнение VASIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.03 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.86 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.49 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.92 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.25 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и SIFAX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и SIFAX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -23.62% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.07% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -8.32% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -14.69% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.35% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -8.65% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.25% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и SIFAX
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.93% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 5.30% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.50% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.16% | -0.28% |